EDHEC-Risk et Newedge créent une chaire de recherche sur la modélisation avancée de la gestion alternative

EDHEC-Risk et Newedge Prime Brokerage ont annoncé la création d’une nouvelle chaire de recherche, intitulée « Advanced Modelling for Alternative Investments » (« Modélisation avancée de la gestion alternative »), qui verra les chercheurs de l’EDHEC développer des techniques de modélisation avancées qui seront appliquées aux rendements de la gestion alternative. La chaire est placée sous la responsabilité du Professeur Lionel Martellini, Directeur Scientifique de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre. Selon Lionel Martellini, « Pouvoir s’appuyer sur des techniques de modélisation de gestion alternative robustes et sophistiquées est fondamental pour évaluer la performance de la gestion alternative, mais aussi pour la gestion des risques et les décisions d’allocation stratégique comme tactique des portefeuilles qui contiennent des placements alternatifs. Enfin, la modélisation de la gestion alternative est également un enjeu clé dans les décisions de gestion actif-passif. » « En tant que partenaire de longue date d’EDHEC-Risk, et ayant soutenu plusieurs de ses publications, parmi lesquelles le récent Hedge Fund Reporting Survey, nous sommes très heureux d’être impliqués dans cette nouvelle chaire de trois ans sur la « Modélisation avancée de la gestion alternative ». Newedge est très satisfait de soutenir des initiatives à forte valeur ajoutée qui font progresser la recherche scientifique et mettent à disposition de l’industrie des innovations utiles », explique Philippe Teilhard de Chardin, Directeur (Monde) des activités de Prime Brokerage de Newedge.

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