Dans son dernier ouvrage, Philippe Herlin, à la lumière de la crise et à la suite des travaux de Mandelbrot et Taleb, remet à l’ordre du jour la question de la fiabilité des modèles classiques utilisés en finance...
Le puissant cataclysme financier qui a ébranlé les marchés et provoqué l’effondrement de la banque d’investissement Lehman Brothers à l’automne 2008 a été non seulement révélateur du danger de la complexification des produits financiers, mais aussi symptomatique de la fragilité de l’édifice intellectuel sur lequel était bâti jusqu’alors la théorie financière.
Dans son dernier ouvrage, Finance : le nouveau paradigme, Philippe Herlin, à la lumière de cette crise de 2008 et à la suite des travaux de Benoît Mandelbrot et Nassim Taleb, remet à l’ordre du jour la question de la fiabilité des modèles classiques utilisés en finance et en économie et le socle de référence sur lequel les praticiens s’obstinent encore à les faire évoluer. Les sept chapitres de cet ouvrage, véritable réquisitoire contre la « théorie orthodoxe », vont essentiellement remettre en cause l’univers gaussien comme cadre de référence de la seule loi de probabilité actuellement utilisée en finance, la loi normale.
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